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Duración 35 horas
Temario del curso
Introducción al riesgo
- ¿Qué es el riesgo y por qué deberían gestionarlo los bancos?
- ¿Es el riesgo solo una experiencia negativa?
- La naturaleza global del banking y de los riesgos.
- Introducción a los principales tipos de riesgo en los bancos.
- Las posibles consecuencias de no gestionar los riesgos en los bancos.
- Apetito de riesgo (Risk Appetite).
- Gestión del riesgo (Risk Management).
Estudio de caso
Regulaciones internacionales de riesgo
- ¿Qué son las regulaciones basadas en el riesgo?
- Vinculación entre el riesgo y el capital.
- ¿Qué es la solvencia de capital (capital adequacy)?
- Principales regulaciones internacionales
- Acuerdo de Basilea
- Ley Sarbanes-Oxley
Estudio de caso
Los Acuerdos de Basilea
- El desarrollo de la regulación de riesgos bancarios internacional.
- Los objetivos de la gestión de riesgos bancarios.
- El desafío de las regulaciones globales.
- El Acuerdo de Basilea I y la Enmienda de Riesgo de Mercado.
- El Acuerdo de Basilea II.
- Capital bajo Basilea II.
- Basilea 2.5 y Basilea III
- Ratio de apalancamiento (leverage ratio).
- Colchón de capital contracíclico.
- Interconexión sistémica.
Estudio de caso: Capital bajo Basilea III
Riesgo de mercado
- ¿Qué es el riesgo de mercado?
- Actividades de mercado y por qué se opera.
- Los principales instrumentos de mercado
- Instrumentos en efectivo.
- Instrumentos derivados.
- Gestión del riesgo de mercado.
- Medición y gestión del riesgo de mercado.
- Regulación del riesgo de mercado
- Basilea II
- Basilea III
Estudio de caso: Las consecuencias de una mala gestión del riesgo de mercado – JP Morgan
Riesgo de crédito
- ¿Qué es el riesgo de crédito?
- Productos de crédito en un mercado internacional.
- Mitigación y gestión del riesgo de crédito.
- El proceso de crédito.
- El proceso de análisis de crédito.
- Gestión de cartera (Portfolio Management).
- Medición del riesgo de crédito.
- Regulación del riesgo de crédito
- Basilea II
- Basilea III
Estudio de caso
Riesgo operacional
- ¿Qué es el riesgo operacional y por qué es importante?
- Riesgo de pérdida, pérdidas esperadas e inesperadas.
- Tipos de eventos de riesgo operacional.
- Tres líneas de defensa.
- Gestión del riesgo operacional.
- Marco de gestión del riesgo operacional.
- ¿Por dónde empezar?
- ¿A quién reporta la gestión del riesgo operacional?
- ¿Qué incluye la gestión del riesgo operacional?
- Medición y evaluación del riesgo operacional.
- Regulación del riesgo operacional
- Basilea II
- Basilea III
Estudio de caso: UBS
Riesgo de liquidez
- ¿Qué es el riesgo de liquidez?
- Tipos de liquidez.
- Consecuencias de no gestionar la liquidez.
- Fuentes de liquidez.
- Medición de la liquidez.
- Pruebas de estrés (Stress testing).
- Gestión de la liquidez.
- Regulación del riesgo de liquidez
- Basilea II
- Basilea III
Estudio de caso:
Gestión de activos y pasivos y otros riesgos
- ¿Qué es la Gestión de Activos y Pasivos (ALM)?
- Comités ALCO y Tesorerías.
- Libro de negocios bancario vs. Libro de operaciones (Trading Book).
- Riesgo de tipo de interés en el libro de negocios bancario.
- Medición y gestión de IRRBB
- Contratual vs. Conductual.
- Pruebas de estrés.
- Riesgos 'Otros'.
Estudio de caso:
Supervisión y divulgación
- ¿Qué es la supervisión y la divulgación?
- Cooperación supervisora entre el país de origen y el país anfitrión.
- El ICAAP (Evaluación Interna de Adecuación de Capital y Solvencia).
- Supervisión y divulgación bajo Basilea.
- Los cambios introducidos por Basilea III.
Estudio de caso:
Definiendo la Gestión Empresarial de Riesgos
- ¿Qué es la ERM (Gestión Empresarial de Riesgos)?
- Los beneficios de la ERM.
- El proceso de ERM.
- La función de gestión de riesgos.
- Gestión de portafolios.
- Desarrollo de nuevos productos.
- Guías del Comité de Basilea.
- Frameworks comúnmente adoptados.
Estudio de caso
Gestión integrada de riesgos
- Integración de riesgos en todo el banco.
- Comités de riesgos.
- Políticas de riesgos.
- Reconocimiento y evaluación de riesgos.
- Sumatoria de riesgos entre diferentes tipos.
- Capital económico.
- Interacción entre los tipos de riesgo.
Estudio de caso
Gobernanza corporativa
- ¿Qué es la gobernanza corporativa?
- ¿Quiénes son los stakeholders y cuáles son los conflictos entre ellos?
- ¿Cuáles son los beneficios de una buena gobernanza corporativa?
- Desarrollo de la gobernanza corporativa: Informes Cadbury, Walker, Hicks.
- La visión externa de la Gobernanza Corporativa (agencias de rating, reguladores).
Estudio de caso: ¿Puede un banco ser 'Demasiado grande para ser gestionado'?
Buena gobernanza corporativa
- Estructuras corporativas.
- El papel de los directores no ejecutivos.
- Técnicas y estrategias.
- Comités y prácticas de gestión.
- Comunicación.
- El papel de la alta dirección.
- Marco interno de Gobernanza Corporativa.
- Guías de la OCDE y de Basilea.
Estudio de caso:
Gobernanza de riesgos
- Gobernanza de la gestión de riesgos.
- Creación de una cultura de conciencia del riesgo.
- Implementación de una cultura de riesgo.
- Comités de gestión de riesgos.
- Gobernanza, riesgos y cumplimiento.
Estudio de caso:
El futuro
- El nuevo régimen regulatorio
- Implicaciones para la industria bancaria.
- Implicaciones para los reguladores.
- Prioridades en la agenda regulatoria bancaria global.
- Puntos críticos futuros.
Reseñas (2)
Metodologías estructuradas y herramientas prácticas aplicables en la dinámica diaria de las auditorías de gestión de la calidad. Fue una experiencia enriquecedora.
Mildred M. Colmenares G. - LASER Airlines
Curso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Auditors
Materinya, sangat cocok untuk menunjang pekerjaan
