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Temario del curso
Parte I – Fundamentos de Matlab
Conceptos básicos de Matlab
- Interfaz de usuario de Matlab
- Variables y sentencias de asignación
- Objetos de datos básicos: Vectores, Matrices, Tablas
- Manipulación básica de datos
- Objetos de caracteres y cadenas de texto
- Expresiones relacionales
- Funciones numéricas integradas
- Importación y exportación de datos
- Visualización de datos, opciones gráficas, anotaciones y personalización de gráficos
Programación en Matlab
- Automatización de comandos mediante scripts
- Lógica y control del flujo: if, if-else, switch e ifs anidados
- Instrucciones de bucle y código vectorizado
- Creación de funciones
Trabajo con datos financieros
- Objetos de datos: Celdas (Cell arrays), Estructuras, Tablas, Series temporales
- Manipulación de fechas y horas
- Conversión entre diferentes tipos de datos y operaciones sobre datos
- Modificación de tablas y operaciones con tablas
- Filtrado de datos, Indexación, Indexación lógica y Categorías
- Preparación de datos:
- Gestión de datos faltantes
- Limpieza de datos y observaciones inusuales
- Transformaciones de datos
- Funciones estadísticas
Parte II – Aplicaciones Financieras
Visión general de las toolbox (cajas de herramientas) de Matlab relevantes para el análisis financiero
- Financial Toolbox
- Financial Instruments Toolbox
- Trading Toolbox
- Risk Management Toolbox
- Econometrics Toolbox
- Optimization Toolbox
- Statistics Toolbox
Fundamentos de modelado financiero
- Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad y procesos aleatorios
- Ajuste de distribuciones
- Regresión lineal
- Modelado de simulación – Simulación Monte Carlo
- Modelado de optimización
- Optimización bajo incertidumbre
Regresión y volatilidad
- Regresión lineal
- Regresiones espurias
- No estacionariedad
- Cointegración
- Modelos de volatilidad condicional ARCH y GARCH
Teoría de carteras y asignación de activos
- Modelo de descuento de dividendos
- Teoría moderna de carteras
Modelos de determinación de precios de activos
- CAPM (Modelo de Valoración de Activos Financieros)
Gestión del riesgo de mercado
- VAR (Valor en Riesgo) mediante simulación histórica
- VAR mediante simulación Monte Carlo
- VAR y PCA (Análisis de Componentes Principales)
Métodos de optimización
- Optimización convexa
- Programación lineal
- Programación dinámica
- Optimización no convexa
Requerimientos
Se recomienda tener conocimientos de matemáticas o economía a nivel A, o experiencia laboral relevante para este material
21 Horas
Testimonios (2)
Que conocí temas que no sabía
Ernesto Alonso Ocana Valenzuela - Instituto Tecnologico Superior de Comalcalco
Curso - Introduction to Image Processing using Matlab
Muchos ejercicios útiles, bien explicados
Helene Meadows - European Investment Bank
Curso - MATLAB Programming
Traducción Automática