Econometría: EViews y Risk Simulator

Introducción

Concepto general de econometría

• Comprensión de los conceptos básicos de la econometría.
• Comprensión de variables y medidas.
• Panorama general sobre probabilidad y nivel de confianza.
• Inferencia estadística y percentiles.
• Distribuciones probabilísticas teóricas.
• Pruebas de significancia y método del intervalo de confianza.
• Manejo de la asimetría.
• Curtosis.
• Análisis de varianza (ANOVA).

Análisis de regresión

• Conceptos de regresión.
• Comprensión de la regresión lineal.
• Estimación de la regresión.
• Inferencia en la regresión.
• Comprensión de los supuestos estadísticos.
• Violaciones de los supuestos y pruebas de implicaciones.
• Comprensión de la regresión espuria.
• Comprensión de los modelos de regresión.
• Transformación de variables.
• Interpretación de coeficientes.
• Modelos de regresión lineales y no lineales.

Análisis de series temporales

• Componentes de las series temporales.
• Diferentes métodos de descomposición.
• Comprensión de tendencias, ciclos y estacionalidad.
• Realización de pruebas de estacionariedad.
• Interpretación de gráficos y correlogramas.
• Prueba de raíces unitarias.
• Transformación de series temporales no estacionarias.
• Procesos estacionarios.
• Comprensión de transformaciones complejas en el modelo.
• Pronóstico económico y de series temporales.

Redes neuronales

• Comprensión de los conceptos y metodología de las redes neuronales.
• Composición de las redes neuronales.
• Panorama general sobre aprendizaje automático (machine learning).
• Aprendizaje supervisado frente a no supervisado.
• Aprendizaje automático vs. econometría.

Modelado de riesgo financiero

• Medición de riesgos.
• Probabilidad de ocurrencia.
• Comprensión del coeficiente de variación.
• Capital para ajuste de riesgo.

Cadena de Markov y simulación de Montecarlo

• Comprensión del concepto de simulación y modelo.
• Distribución de ajustes y probabilidad.
• Creación de perfiles.
• Variables aleatorias y de resultado.

Evaluación de un proyecto

• Definición de criterios de selección del proyecto.
• Comprensión de la elasticidad de la demanda.
• Viabilidad económica del proyecto.
• Análisis de punto de equilibrio (break-even) con riesgo.
• Comprensión del flujo neto.
• Uso de herramientas analíticas.
• Análisis de estrés.

Resumen y próximos pasos