Cursos de Modelado Estadístico y Econométrico

La Naturaleza de la Econometría y Datos Económicos

• Econometría y modelos
• Pasos en el modelado econométrico
• Tipos de datos económicos, series temporales, secciones transversales, panel
• Causalidad en el análisis econométrico

Especificaciones y problemas de datos

• Forma funcional
• Variables proxy
• Error de medida en las variables
• Datos faltantes, valores atípicos, observaciones influyentes

Análisis de regresión

• Estimacion
  1. Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
  2. Los supuestos OLS clásicos,
  3. Teorema de Markov de Gauss
  4. Los mejores estimadores lineales no implicados
• Inference

1. Testing statistical significance of parameters t-test(single, group)
2. Confidence intervals
3. Testing multiple linear restrictions, F-test
4. Goodness of fit
5. Testing functional form
6. Missing variables
7. Binary variables

• Pruebas de violación de suposiciones y sus implicaciones:

1. Heterocedasticidad
2. Autocorrelación
3. Multicolinealidad
4. Endogeneidad

• Otras Técnicas de Estimación

1. Estimación de variables instrumentales
2. Mínimos cuadrados generalizados
3. Máxima verosimilitud
4. Método Generalizado de Momentos

Modelos para variables de respuesta binaria

• Modelo de probabilidad lineal
• Modelo Probit
• Modelo Logit
• Estimacion
• Interpretación de parámetros, Efectos marginales
• Bondad de ajuste

Variables dependientes limitadas

• Modelo Tobit
• Distribución normal truncada
• Interpretación del modelo Tobit
• Cuestiones de especificación y estimación

Modelos de series temporales

• Características de las series temporales
• Decomposición de series temporales
• Suavizado Exponencial
• Estacionariedad
• Modelos ARIMA
• Co-Integración
• Modelo ECM

Análisis Predictivo

• Pronóstico, planificación y metas
• Pasos en la previsión
• Evaluación de la precisión de los pronósticos
• Redisual Diagnostics
• Intervalos de predicción