Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Programa del Curso
Visión general de la MATLAB caja de herramientas financieras
Objetivo: Aprender a aplicar las diversas funcionalidades incluidas en la MATLAB Financial Toolbox para realizar análisis cuantitativos para la industria financiera. Obtenga el conocimiento y la práctica necesarios para desarrollar de manera eficiente aplicaciones del mundo real que involucren datos financieros.
- Asignación de activos y optimización de carteras
- Análisis de riesgos y Investment Rendimiento
- Análisis de Renta Fija y Valoración de Opciones
- Análisis de Series Temporales Financieras
- Regresión y estimación con datos faltantes
- Indicadores Técnicos y Gráficos Financieros
- Simulación Monte Carlo de modelos SDE
Asignación de activos y optimización de carteras
Objetivo: realizar la asignación de capital, la asignación de activos y la evaluación de riesgos.
- Estimación de la rentabilidad de los activos y de los momentos de rentabilidad total a partir de los datos de precios o rentabilidad
- Cálculo de estadísticas a nivel de cartera, como la media, la varianza, el valor en riesgo (VaR) y el valor condicional en riesgo (CVaR)
- Realización de optimización y análisis de carteras de media-varianza restringida
- Examinar la evolución temporal de las asignaciones eficientes de carteras
- Realización de la asignación de capital
- Contabilización de la rotación y los costes de transacción en los problemas de optimización de carteras
Análisis de riesgos y Investment Rendimiento
Objetivo: Definir y resolver problemas de optimización de carteras.
- Especificar el nombre de una cartera, el número de activos de un universo de activos y los identificadores de activos.
- Definición de una asignación inicial de cartera.
Análisis de Renta Fija y Valoración de Opciones
Objetivo: Realizar análisis de renta fija y valoración de opciones.
- Análisis del flujo de caja
- Realización de análisis de valores de renta fija conforme a la SIA
- Realización de precios básicos de opciones Black-Scholes, Black y binomiales
Análisis de Series Temporales Financieras
Objetivo: analizar datos de series temporales en mercados financieros.
- Realización de cálculos matemáticos de datos
- Transformación y análisis de datos
- Análisis técnico
- Gráficos y diagramas
Regresión y estimación con datos faltantes
Objetivo: Realizar una regresión normal multivariante con o sin datos faltantes.
- Realización de regresiones comunes
- Estimación de la función logarítmica de verosimilitud y errores estándar para la prueba de hipótesis
- Completar los cálculos cuando faltan datos
Indicadores Técnicos y Gráficos Financieros
Objetivo: Practicar el uso de métricas de rendimiento y gráficos especializados.
- Medias móviles
- Osciladores, estocásticos, índices e indicadores
- Reducción máxima y reducción máxima esperada
- Gráficos, incluidas las bandas de Bollinger, los gráficos de velas y las medias móviles
Simulación Monte Carlo de modelos SDE
Objetivo: Crear simulaciones y aplicar modelos SDE
- Movimiento browniano (BM)
- Movimiento browniano geométrico (GBM)
- Elasticidad de varianza constante (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Casco-Blanco/Vasicek (HWV)
- Heston
Conclusión
Requerimientos
- Familiaridad con el álgebra lineal (es decir, operaciones matriciales)
- Familiaridad con las estadísticas básicas
- Comprensión de los principios financieros
- Comprensión de MATLAB los fundamentos
Opciones de cursos
- Si desea tomar este curso, pero carece de experiencia en MATLAB (o necesita un repaso), este curso puede combinarse con un curso para principiantes y proporcionarse como: MATLAB Fundamentos + MATLAB para Finanzas.
- Si desea ajustar los temas tratados en este curso (por ejemplo, eliminar, acortar o alargar la cobertura de ciertas funciones), póngase en contacto con nosotros para concertar una cita.
14 horas
Testimonios (1)
Los muchos ejemplos y la construcción del código de principio a fin.
Toon - Draka Comteq Fibre B.V.
Curso - Introduction to Image Processing using Matlab
Traducción Automática
