Programa del Curso

Una introducción al riesgo

    ¿Qué es el riesgo y por qué deben gestionarlo los bancos? ¿Es el riesgo solo una experiencia negativa? La naturaleza global de la banca y los riesgos Introducción a los principales tipos de riesgo en los bancos Las posibles consecuencias de no gestionar los riesgos en los bancos Apetito por el riesgo Risk Management

Estudio de casos

Normativa internacional de riesgos

    ¿Qué son las regulaciones basadas en el riesgo? Vincular el riesgo con el capital ¿Qué es la suficiencia de capital? Principales regulaciones internacionales Acuerdo de Basilea Sarbanes-Oxley

Estudio de casos

Los Acuerdos de Basilea

    El desarrollo de la regulación internacional del riesgo bancario Los objetivos de los riesgos bancarios El reto de las regulaciones globales El Acuerdo de Basilea I y la Enmienda sobre el Riesgo de Mercado El Acuerdo de Basilea II Capital en el marco de Basilea II Basilea 2.5 y Basilea III El ratio de apalancamiento Colchón de capital anticíclico Interconexión sistémica

Estudio de caso: Capital en el marco de Basilea III

Riesgo de mercado

    ¿Qué es el riesgo de mercado? Actividades de mercado y por qué comerciar Los principales instrumentos del mercado Instrumentos de efectivo Instrumentos derivados
Gestión del riesgo de mercado
  • Medición y gestión del riesgo de mercado
  • Regulación del riesgo de mercado Basilea II
  • Basilea III
  • Caso práctico: Las consecuencias de una mala gestión del riesgo de mercado – JP Morgan
  • Riesgo de crédito

    ¿Qué es el riesgo de crédito? Productos de crédito en un mercado internacional Mitigación y gestión del riesgo de crédito El proceso de crédito El proceso de análisis crediticio Portafolio Management Medición del riesgo de crédito Regulación del riesgo de crédito Basilea II Basilea III

      Estudio de casos

    Riesgo operacional

    ¿Qué es el riesgo operacional y por qué es importante? Riesgo de pérdida, pérdidas esperadas e inesperadas Tipos de eventos de riesgo operacional Tres líneas de defensa Gestión del riesgo operacional Marco de gestión del riesgo operacional ¿Por dónde empezar? ¿A quién reporta la gestión del riesgo operativo? ¿Qué se incluye en la gestión del riesgo operacional? Medición y evaluación del riesgo operacional. Regulación del riesgo operacional Basilea II Basilea III

      Caso de estudio: UBS

    Riesgo de liquidez

    ¿Qué es el riesgo de liquidez? Tipos de liquidez Consecuencias de no gestionar tu liquidez Fuentes de liquidez Medición de la liquidez Pruebas de estrés Gestión de la liquidez Regulación del riesgo de liquidez Basilea II Basilea III

      Estudio de casos:

    Activos y Pasivos Management y otros riesgos

    ¿Qué es el activo y el pasivo? Management ALCO y Bonos del Tesoro Libro de Banca versus Libro de Trading Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria Medición y gestión del IRRBB Contractuales versus conductuales Pruebas de estrés

       "Otros" riesgos
    Estudio de casos:
  • Supervisión y divulgación
  • ¿Qué es la supervisión y divulgación? Cooperación entre el país de origen y el país anfitrión El ICAAP Supervisión y divulgación en el marco de Basilea Los cambios de Basilea III

    Estudio de casos:

      Definición de empresa Risk Management

    ¿Qué es ERM? Los beneficios de la ERM El proceso de ERM La función de gestión de riesgos Gestión de carteras Desarrollo de nuevos productos Orientaciones del Comité de Basilea Marcos comúnmente adoptados

    Estudio de casos

      Gestión integrada de riesgos

    Integración de riesgos en todo el banco Comités de riesgos Políticas de riesgos Reconocimiento y evaluación de riesgos Adición de riesgo a todos los tipos de riesgo Capital económico Interacción entre tipos de riesgo

    Estudio de casos

      Corporativo Governance

    ¿Qué es el gobierno corporativo? ¿Quiénes son las partes interesadas y cuáles son los conflictos entre ellas? ¿Cuáles son los beneficios de un buen gobierno corporativo? Desarrollo del gobierno corporativo - Cadbury, Walker, Hicks reports La visión externa de la vernance corporativa Go(agencias de calificación, reguladores)

    Caso práctico: ¿Puede un banco ser "demasiado grande para gestionarlo"?

      GoDe gobierno corporativo

    Estructuras societarias El papel de los consejeros no ejecutivos Técnicas y estrategias Comités y prácticas de gestión Comunicación El papel de la alta dirección Marco interno de la Societaria Governance Orientaciones de la OCDE y Basilea

    Estudio de casos:

      Riesgo Governance

    Gobernanza de la gestión de riesgos Crear una cultura de conciencia de riesgos Implementación de una cultura de riesgos Comités de gestión de riesgos GoVernance, riesgo y cumplimiento

    Estudio de casos:

      El futuro

    El nuevo régimen normativo Implicaciones para el sector bancario Implicaciones para los reguladores

    Prioridades en la agenda regulatoria bancaria global

      Futuros focos de tensión
      35 horas
     

    Número de participantes


    Comienza

    Termina


    Las fechas están sujetas a disponibilidad y tienen lugar entre 09:30 y 16:30.
    Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.

    Testimonios (6)

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